کاربرد شبکه عصبی و برنامه ریزی تصادفی در بهینه سازی چند دوره ای پرتفوی

پایان نامه
چکیده

تا کنون در هر کدام از بخش های پیش بینی قیمت سهام و بهینه سازی پرتفو تحقیقات متعددی انجام گرفته است. اما آن دسته از تحقیقاتی که به پیش بینی پرداخته اند فراتر از آن نرفته اند و در آن دسته از تحقیقاتی که به بهینه سازی پرتفو پرداخته اند از توسعه روش های پیش بینی در بازده سهام استفاده چندانی نبرده اند. پیش بینی بازده سهام از مهم ترین موضوعات مالی است و این بدان علت است که زمانی که پیش بینی ها درست واقع شوند، بلافاصله جایزه نقدی آن دریافت می شود. اما بایستی توجه کرد که پیش بینی قیمت سهام بسیار مشکل است زیرا بستگی به فاکتورهای متعدد شناخته شده و نشده دارد و اکثر داده های مورد استفاده برای پیش بینی دارای نویز، عدم اطمینانی و عدم اطلاعات کامل هستند. فرآیند انتخاب سبد سهام طبق مدل کلاسیک مارکویتز بر اساس بیشینه نمودن بازده انتظاری (میانگین تاریخی) سهم ها با توجه به معیار ریسک (انحراف معیار تاریخی) است که این امر ناشی از فضای احتمالی بازده سهام در آینده هست. حال آنکه مقدار بازده سهم ها در بلند مدت به سمت میانگین خود میل می کنند و این رفتار در کوتاه مدت اتفاق نمی افتد. از آن جا که در تشکیل پرتفوی از سهم ها علاوه بر ریسک هر کدام از آن ها، ریسک جمعی آن ها را نیز بایستی در نظر گرفت لذا روش هایی که بر روی تک دارائی کاربرد دارند نمی توانند در تشکیل پرتفو مفید واقع شوند لذا استفاده از مدل های هوشمند و استفاده از نتایج آن ها در بهینه سازی می تواند به ابزاری قدرتمند برای سرمایه گذاران تبدیل شود.

منابع مشابه

کاربرد برنامه ریزی پویا در بهینه سازی پرتفوی تصادفی با ریسک نکول

ریسک نکول یکی از انواع ریسک اعتباری است که نتایج سرمایه گذاری های مالی را با تغییرات ناگهانی مواجه می سازد. هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر روی ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی با استفاده از ابزارهایی مانند برنامه ریزی پویا و کنترل تصادفی به منظور بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری شامل دارایی های ریسکی و غیر ریسکی می باشد. به این منظور در این پایان نامه، در ابتدا به بیان تعار...

کاربرد شبکه های عصبی در بهینه سازی چینش بسته های سوخت راکتورهای هسته ای PWR

در فرآیند مدیریت سوخت نیروگاه هسته ای

متن کامل

مطالعه تطبیقی مدل بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای چندهدفه در محیط اعتبار فازی با معیارهای متفاوت ریسک

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی مدل‌های بهینه‌سازی پرتفوی در محیط اعتبار فازی می‌باشد. به این منظور سه مدل بهینه‌سازی پرتفوی طراحی گردید. به‌جای در نظر گرفتن مدل تک دوره‌ای پرتفوی از مدل سه دوره‌ای استفاده گردید. معیارهای ریسک استفاده‌شده در مدل‌ها عبارت‌اند از ارزش در معرض خطر، ارزش در معرض خطر میانگین و نیم آنتروپی. همچنین به‌منظور نزدیک شدن مدل به دنیای واقعی سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن هزی...

متن کامل

بهینه سازی همزمان عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از طرح باکس- بنکن و برنامه ریزی فازی

متن کامل

مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد کارده با استفاده از برنامه ریزی تصادفی بازه ای چند مرحله ای

در مطالعه حاضر مدیریت آب سد کارده با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی بازه ای چند مرحله ای در شرایط عدم قطعیت مورد بررسی قرار گرفت. برنامه ریزی بازه ای چند مرحله ای از ترکیب دو برنامه ریزی پویا و بازه ای در چارچوب بهینه سازی تصادفی تشکیل می شود. پویایی مدل، به کارگیری خط مشی از پیش تعریف شده در طی فرایند بهینه سازی و استفاده از پارامترهای بازه ای و احتمالات در شرایط عدم قطعیت از مزیتهای این تک...

متن کامل

کاربرد برنامه ‏ریزی چند هدف فازی در بهینه ‏سازی تولیدات زراعی در استان فارس: مطالعه موردی منطقه مرودشت

   این مطالعه با هدف ارایه الگوی بهینه فعالیت برای بهره برداران منطقه مرودشت صورت گرفت. در تعیین الگوی بهینه به‏طور هم‏زمان سه هدف کاهش واریانس یا ریسک فعالیت، کاهش مصرف آب و تأمین سطح مشخصی از بازده برنامه‏ای مورد نظر بود. با توجه به عدم قطعیت در ضرایب مورد استفاده در تابع هدف و محدودیت­ها و غیردقیق بودن مقادیر، ضرایب به‏صورت فازی (دامنه­ای) مورد استفاده قرار گرفت. تعقیب اهداف فوق و استفاده از...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023